期轉權的同步 #
1. 跟【策略倉位】與【(實際)帳戶倉位】的概念一樣，期轉權的【期貨部位】與【選擇權部位】一樣會有【同步】的問題，也是有可能需要【手動維護】成同步的情況，否則下單會發生錯亂
2.【策略倉位】與【(實際)帳戶倉位】的相關概念可參考I08 策略軟體的策略倉位和下單大師倉位不同步的處理方式。期貨簡單講就是【策略倉位】X【使用策略的倍數】=【(實際)帳戶倉位】=【券商裡的期貨部位】為同步
3. 期轉權的同步為【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】= 【期轉權部位】=【券商裡的選擇權部位】(單位也就是 (實際)帳戶倉位，這2個若不相等會下錯單)
4. 下方範例即為同步狀態
(策略倉位)1 X (使用策略的倍數)2 = ((實際)帳戶倉位)2 = 單位(下圖編號1)
(單位)2 X (期轉權的倍數)4 = (部位)8(下圖編號3)
期轉權簡單講就是【策略倉位】X【使用策略的倍數】Ｘ【期轉權的倍數】= 【期轉權部位】= 【券商裡的選擇權部位】為同步
期轉權不同步處理方式 #
1. 【(實際)帳戶倉位】不等於【期轉權單位】 #
同步的公式如下【策略倉位】X【使用策略的倍數】=【(實際)帳戶倉位】
且【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】= 【期轉權部位】
而【(實際)帳戶倉位】和【期轉權單位】必需對應(2者數字應該相同)
若是有不相同情況，按下開始下單時，會有<錯誤>訊息(如下方圖片)，請一定要馬上處理，不然會錯單
解決方式：
1 若是設定【只下選擇權】，因為不用考慮期貨的倉位，情況會比較簡單，請直接設定將【(實際)帳戶倉位】=【策略倉位】X【使用策略的倍數】，並將【期轉權單位】改成和【(實際)帳戶倉位】一致即可
2 若是設定【期權同步下單】，就得考慮到目前該策略在券商實際持有倉位為多少，和【(實際)帳戶倉位】的差距是否要補單…等(可參考I08 策略軟體的策略倉位和下單大師倉位不同步的處理方式)。上述處理完後，會得到一個正確的期貨倉位，將之修改到【(實際)帳戶倉位】，並將【期轉權單位】改成和【(實際)帳戶倉位】一致即可
如下圖編號1處，假設【只下選擇權】，((實際)帳戶倉位)1 不等於 (策略倉位)1 X (使用策略的倍數)2，可直接按右鍵進行同步(下圖編號2)，而單位(下圖編號3)原本已經就是2，因此就不需要更改
2. 【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】不等於【期轉權部位】 #
處理這裡之前，請務必先把【(實際)帳戶倉位】不等於【期轉權單位】處理好
前面有提到期轉權的同步為【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】= 【期轉權部位】=【券商裡的選擇權部位】
若是遇到【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】不等於【期轉權部位】的情況，當按下開始下單時，會有<警告>訊息(如下方圖片)，這裡會詳細說明為何不同步，包含目前留倉的call/put和設定不同也會告知，可按照訊息做相關的調整。例如：圖裡有提到設定為BuyCall，留倉部位為Put，這樣的話再怎麼下都不會正確，所以必需做相關調整
帳戶倉位(單位)與期轉權部位之關係
當【期轉權部位】> 0 代表持倉為買進(call即為買進買權，put即為買進賣權)
當【期轉權部位】< 0 代表持倉為賣出(call即為賣出買權，put即為賣出賣權)
整理表格如下
| BC部位 | BP部位 | SC部位 | SP部位 | |
| 帳戶倉位 = 1 多單持倉(單位 = +1) | +1x倍數 | +1x倍數 | -1x倍數 | -1x倍數 |
| 帳戶倉位 = -1 空單持倉(單位 = -1) | +1x倍數 | +1x倍數 | -1x倍數 | -1x倍數 |
這裡的【期轉權單位】Ｘ【期轉權的倍數】是可以允許不等於 【期轉權部位】，並由下單大師於下一個訊號自動進行同步，其概念和帳戶倉位不同步的概念是一樣的，只要您確定處於不同步後下一個訊號會怎麼運作即可。
例如：
正常情況下(策略倉位)1 X (使用策略的倍數)2 = ((實際)帳戶倉位)2 = 單位(下圖編號1) (單位)2 X (期轉權的倍數)4 = (部位)8
但是我實際券商的選擇權留倉是4口(原為8口，手動到券商軟體先出場4口)，那麼帳戶倉位設定為2，單位設定為2,部位設定為4這樣子是允許的，接下來若訊號平倉時下單大師只會平4口(平倉下單口數是用選擇權留倉部位來計算)，若是期貨訊號翻單為空單(策略倉位)-1
則下單大師會先平4口多單，然後再以新履約價下8口選擇權空單
若是覺得很難懂或是不想這麼麻煩可以有以下2種做法
1. 手動到券商軟體把選擇權清倉，並把下單大師的帳戶倉位改為0，期轉權留倉資料刪除，等待下次進場訊號再進場
2. 手動到券商軟體把選擇權下到正確倉位，並把下單大師的帳戶倉位與期轉權留倉資料調整到正確(按下開始下單沒有出現<錯誤>或<警示>)