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期貨轉選擇權下單

將台指期貨訊號自動轉換成選擇權下單,能有效規避風險、提升績效,不論是「只下選擇權、期權同步下單、避險單」皆可輕鬆擁有。

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台指期貨轉選擇權下單

在沒有這個功能之前,在下單大師裡如果要下選擇權,只能下固定履約價與買賣權的商品,以 2020/9/5 為例,這一天的週選擇權共有 42 個履約價的合約上市交易,共有買賣權 42*2=84 個商品,如果要交易的話,就要在下單大師設定 84 個商品,搭配 84 個策略文字檔,在設定上非常麻煩 ~

解決方案之一是使用「由訊號決定」的功能 (使用一個策略文字檔就可以下多商品),每次下單時在文字檔訊號內容裡指定要下的商品代碼、履約價與買賣權。在這之前的用戶都是使用這樣的方式來交易股票、選擇權等多商品,不過就必須修改 MultiCharts 裡面的策略程式碼。

台指期貨轉選擇權下單:不需要修改 MultiCharts 裡面的策略程式碼,就用原來期貨的 Current (總倉位) 文字檔訊號裡的【價格】,換算成選擇權的履約價,直接將期貨訊號轉換成選擇權下單。

履約價轉換方式

首先可選擇要下月選擇權或是週選擇權

再來下單大師是使用 MultiCharts 輸出的策略文字檔裡的【價格】視同是選擇權的【價平價】,設定轉換單位為 100 點或 50 點(週選)、價內或價外幾檔 ? 轉換成選擇權的履約價。

選擇權可設定「倍數」(例如 1 口大台要下 4 口選擇權,倍數就是設定為 4 倍)以及四種下單動作「買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權」。

期權同步下單方式

可設定「只下選擇權」(期貨不會下單)、「期權同步下單」(期貨 + 選擇權一起下單)以及「期貨定時轉換成選擇權」。

避險:期貨定時轉換成選擇權

每日避險:例如每天 13:40 日盤收盤前,自動把期貨部位轉換成選擇權,隔天開盤後 8:50 再自動把選擇權還原回期貨部位。

每週避險:例如每週六 04:50 夜盤收盤前,自動把期貨部位轉換成選擇權,星期一開盤後 8:50 再自動把選擇權還原回期貨部位。

長假避險:例如春節放假前的 04:50 夜盤收盤前,自動把期貨部位轉換成選擇權,假期結束後的開盤後 8:50 再自動把選擇權還原回期貨部位。


請問進場後若波動大,會隨著行情變化把選擇權轉換成新的履約價嗎 ?

不會的,我們只有在新單進場時或期貨轉換成選擇權時會換算履約價,平倉出場以及選擇權還原回期貨時,都是用進場時的履約價平倉選擇權,中途不會隨著行情的變化,把選擇權轉換成新的履約價。

請問是否可以轉換成選擇權複式單?

不可以,我們目前只支援轉換成單式選擇權。

請問期權同步下單時,可否期貨下多單,但選擇權是買進賣權來鎖單 ?

可以的,這也是一種複式單的概念,但期貨與選擇權是各自獨立下單的,並沒有綁在一起成為組合單。

另外不論是多單或空單,選擇權的下單動作都可以選用「買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權」這四種來撘配,讓操作上更為彈性多變。

請問週選擇權在結算當天,可以選擇直接下隔週的選擇權嗎?

可以的,沒問題。

請問在期貨結算進行轉倉換月時,選擇權也會自動轉倉換月嗎?

不會喔,選擇權不支援自動轉倉換月-因為價差太大了,請在結算日平倉掉或留到自然結算。