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EVA 評價排序

下單大師針對「比例下單」與「資金槓桿管理」,提供「EVA 評價排序」功能,只留下賺錢的策略,淘汰表現不好的策略,讓資金運用獲得最大的效益。

自訂策略評價函數

以 MultiCharts 為例,為了避免影響原來的策略,通常是將評價方式寫成函數,除了在策略本身進行運算之外,另一作法是將權益曲線或買賣訊號傳送至另一張圖表上,在另一張圖表上進行評價運算,計算出評價分數後,將評價分數與策略總倉位一起輸出文字檔。

評價函數中最常用的方式是依照其獲利曲線(例如將獲利曲線當成 K 線進行技術分析)、回撤幅度(例如回撤點數、回撤百分比或與歷史最大回撤進行比較)或其它 EVA 評價模型給策略打分數。

訊號內容功能變數

在訊號內容加上「功能變數」,將評價分數傳給下單大師,例如:

$E87.6#2023/11/8 12:30:24, -2, 16782:代表此策略目前評價分數為 87.6 分。
$E42.3#2023/11/9 12:35:55, -1, 16720:代表此策略目前評價分數為 42.3 分。

評價排序管理

下單大師會根據評價分數進行排序管理,將策略自動上下架:

  • 評價分數最低門檻:例如設定「60」,代表評價分數在 60 分以上的策略才是有效的策略。
  • 取分數最高的前幾名:例如設定「5」,代表取評價分數最高的前 5 名策略。
  • 評價分數最小變動值:例如設定「2.5」或「5%」,代表評價分數變動超過 2.5 分或百分之 5 才會重新計算排序。

以上範例設定的意思是:每當評價分數的變動值超過 2.5 分或 5%,則依評價分數把策略進行排序,取分數 60 分以上最高的前 5 名策略「自動上架」,不符合條件的策略「自動下架」。


經過評價排序管理之後,績效會比管理之前好嗎?

不會。

經過管理之後,下單的訊號會變少,所以整體獲利會下降,但 MDD 等風險可能會降低。

請問設定「評價分數最小變動值」的用意是什麼?

這是為了避免評價分數在邊界值上上下下,造成不斷下單又平倉的情況。

例如評價分數最低門檻設定「60」分,若沒有設定評價分數最小變動值,則當策略的評價分數從「59.7 –> 60.1 –> 59.9 –> 60.2」變化時,就會在短時間內不斷上架又下架,造成不斷下單又平倉的情況。

如果到達評價分數最低門檻的策略只有 3 支,卻設定取前 5 名呢 ?

那就只會取這 3 支策略。